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A Inovação na Gestão de Risco

O Digital Leader Panel sob o tema Data Management & Integration, juntou João Cruz Santos do Banco BPI, Francisco Figueiredo do Oney Bank e Sandra Catarino, Ddo Novo Banco, tendo sito moderado por Fernando Bação da Universidade Nova de Lisboa.

IDC Digital Leader Panel |"Data Management & Integration" | João Cruz Santos, Deputy Diretor Credit Risk Model  do Banco BPI, Francisco Figueiredo Risk Director e Executive Committee Member no Oney Bank e Sandra Catarino, Director Modelos de Risco - Departamento de Risco Global do Novo Banco; Moderador: Fernando Bação, Professor Catedrático na Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa. 

Após uma introdução ao tema do painel "Data Management & Integration" e posterior apresentação dos oradores convidados, Francisco Bação começou por passar a palavra aos oradores: «a área de Gestão de Risco sempre foi muito quantitativa, como é que têm visto a alteração e evolução do tipo de modelos, de metodologias e dos métodos de trabalho.». Tanto Sandra Catarino (Director Modelos de Risco - Departamento de Risco Global do Novo Banco), como Francisco Figueiredo  (Risk Director e Executive Committee Member no Oney Bank), foram da opinião que a área de risco é uma área mais fechada, ou seja, onde se trabalha com modelos mais clássicos e onde há sempre a parte regulatória, que obriga a que haja alguma interpretação dos dados e explicação do próprio modelo, sendo que os modelos de machine learning aparecem numa ótica experimental. João Cruz Santos (Deputy Diretor Credit Risk Model do Banco BPI) avançou que mesmo a parte regulamentar tem sofrido algumas alterações ao nível do governo, políticas e processos, bem como o nível da réplica, auditabilidade e controlo dos dados. De forma a explicar o quanto esta área é regulamentada e impacta a rápida inovação, «ao contrário de outras áreas do analytics, nesta há uma secção que desenvolve os modelos, há outra que valida os modelos e ainda há outra que audita todas as outras e, portanto, quando falamos de inovação temos de considerar todas as áreas têm de estar confortáveis», explicou o responsável.

Tal como referiu Fernando Bação «há espaço para fazer experiências: ter paralelamente o regulatório e obrigatório, mas, por outro lado, ir fazendo algumas experiências com outro tipo de modelos e ver a margem que isso poderá libertar em termos de eficiência» e foi Sandra Catarino quem explicou que «o exercício que fizemos, implicou um trabalho de reorganização de dados, mas há espaço para mais experiências», acrescentando que «permitiu-nos otimizar a taxa de decisão (aprovação ou recusa automática) na ordem dos 30%». De destacar que apesar deste ganho de produtividade, esta inovação traz um conjunto de desafios ao Novo Banco. Já Francisco Figueiredo referiu que «existem mais exercícios de inovação para além da fase de aprovação, ou seja, existe na parte de gestão e e recuperação, onde há uma maior abertura e liberdade». No entanto, destaca que apesar de tudo a gestão de dados tem tido uma grande evolução nos últimos anos, tanto na estabilidade dos dados, como na exploração dos próprios: onde há uma margem de crescimento enorme, refere. Até que ponto serão os dados o combustível ou uma limitação para o desenvolvimento de outras abordagens? Foi a questão feita por Fernando Bação a João Cruz Santos. Saiba a resposta no vídeo acima!

O Digital Leaders Panel falou ainda da oportunidade de usar dados muito além dos tradicionais do crédito, dados reportados ou até recolhidos das redes sociais, acreditando que este será o futuro, influenciando a nossa vida e a atividade financeira. Houve ainda oportunidade de falar sobre a evolução do Data Management & Integrations nos últimos anos e qual a evolução que se pode esperar da parte da regulação e dos seus modelos de aceitação. De destacar ainda a relação que a Gestão de Risco têm com as restantes áreas de negócio -que é um desafio por si só - uma vez que «faz parte das nossas atividades do dia a dia ser desafiados e questionados sobre o próprio resultado: "porque é que o modelo está a dar isto, quando eu sei que o cliente em particular tem esta condição extraordinária"», explicou João Cruz Santos. Esta questão vai de encontro a um ponto de extrema importância: os recursos humanos. A solução passa por uma aproximação das várias equipas, por exemplo, ir além da aceitação de crédito e constituir equipas multidisciplinares para a construção de modelos: «quando nós estamos a desenvolver um modelo, para aprovação de crédito, normalmente são criados grupos de trabalho para serem apresentadas e discutidas todas as informações que nós poderíamos usar num modelo e, nessa altura, sim, fazemos muita partilha», acrescentou Sandra Catarino.

«Quanto mais eficientes as empresas forem, maior é o acesso ao crédito, menor é a taxa de juro, portanto mais esta atividade do crédito contribui para o desenvolvimento económico e também para o bem está social das pessoas. Às vezes o crédito é visto um pouco de lado, mas tem de facto uma função social relevante. Esperemos continuar a melhorar a eficiência e que o crédito chegue a todos aqueles que precisem e têm capacidade para o obter», terminou por dizer Fernando Bação. Conheça todos os temas abordados no Digital Leader Panel "Data Management & Integration" no vídeo acima!

Fernando Bação
Professor Associado at ISEGI - UNL